Forex에서 주문을 중지하고 제한하기위한 규칙은 무엇입니까?
외환 시장에서 흔히 볼 수있는 높은 레버리지는 투자자들에게 큰 이익을 줄뿐만 아니라 큰 손실을 입을 수도 있습니다. 이러한 이유로 투자자는 자신의 지위를 관리하기 위해 정지 주문과 주문 주문을 모두 포함하는 효과적인 거래 전략을 채택해야합니다.
외환 시장의 주문 중지 및 제한은 기본적으로 투자자가 주식 시장에서 사용하는 것과 같은 방식으로 사용됩니다. 제한 주문은 투자자가 구매 또는 판매하고자하는 최소 또는 최대 가격을 정하는 것을 허용하지만, 주문 중단은 투자자가 구매 또는 판매하고자하는 특정 가격을 지정할 수있게합니다.
긴 포지션을 가진 투자자는 현재 시장 가격보다 높은 가격으로 제한 주문을 설정하여 현재 시장 가격보다 낮은 이익을 얻고 주문을 중지하여 포지션의 손실을 막을 수 있습니다. 단기 포지션의 투자자는 현재 가격보다 낮은 가격을 초기 목표로 설정하고 현재 가격보다 높은 주문을 사용하여 위험을 관리합니다.
투자자가 자신의 직책을 관리하기 위해 주문 중단 및 주문을 사용할 수있는 방법을 규제하는 규칙은 없습니다. 이러한 통제 명령을 어디에 둘 것인지 결정하는 것은 각 투자자가 다른 위험 관용을 갖고 있기 때문에 개인적인 결정입니다. 일부 투자자들은 자신의 지위에 30-40 파이프 손실을 기꺼이 지불하겠다고 결정할 수도 있고, 다른 위험 회피 투자자들은 자신을 10- pip 손실로 제한 할 수도 있습니다.
투자자가 중지 및 주문 주문을 규제하는 곳은 규제되지 않지만 투자자는 가격 제한이 지나치게 엄격하지 않도록해야합니다. 주문 가격이 너무 빡빡하면 시장 변동성으로 인해 계속 채워질 것입니다. 중단 명령은 과도한 손실로부터 보호하면서 수익성있는 방향으로 가격이 반등 할 수있는 수준으로 배치되어야합니다. 반대로, 한도액의 비현실적인 움직임을 나타내는 현재의 거래 가격과는 거리가 멀어서는 안됩니다.
MT4에서 손실 분실 (S / L) 및 이익 실현 (T / P).
새 외환 거래자는 일반적으로 거래시 정기적으로 손해액 명령을 사용하는 습관을 갖지 않지만 잠재적 인 손실 거래 통화를 제한하기 위해서는이를 수행하는 것이 중요합니다. 거래자는 모든 미결 위치에 Stop Loss 오더를 설정하는 것이 좋습니다. 아래의 예에서 & quot; 중지 손실 & quot; 및 "이익 실현" MetaTrader 4 (MT4) 단말기에서 시장에 진입하기위한 최초 주문 후 조치가 취해집니다.
1 단계 : EURUSD 구매하기 (길게 & long) 앞의 예에서와 마찬가지로 우리는 거래하고자하는 금융 상품을 두 번 클릭하기 위해 시장 조사 창 (모든 통화 쌍 및 기타 거래 수단을 보여주는 표)을 사용합니다. EURUSD를 1 로트 (표준 로트)로 구매한다고 가정합니다 (즉, EUR가 USD에 비해 올라갈 것이라고 베팅합니다). EURUSD 기호를 두 번 클릭하면 아래의 주문 입력 창이 나타납니다. 그런 다음 & quot; 볼륨 & quot; 섹션에서 1.00을 입력합니다. 파란색 '구매'버튼을 누릅니다. 단추.
MetaTrader 주문 입력 창 & # 8211; EURUSD를 구입하십시오.
2 단계 : EURUSD 거래 확인. 2 초 후 주문 입력 윈도우에 아래의 거래 확인 메시지가 나타납니다. 이 예에서 확인 번호는 2762188이고 & quot; 1.00 EURUSD at 1.3128을 성공 & quot;이라고합니다. 메시지는 EURUSD 1.00 로트가 1.3128에 매입되었음을 나타냅니다. & quot; 확인 & quot;을 클릭하면 버튼을 누르면 플랫폼의 기본 창으로 돌아갑니다.
주문 입력 창 & # 8211; 긴 EURUSD 무역의 확인.
3 단계 : "정지 손실"설정 및 "이익 실현" MT4의 오픈 포지션. 위치가 열릴 때마다, "정지 손실" 그 위치에 묶여있는 것은 가능한 한 빨리 설정되어야합니다. 이전에 열어 본 긴 (구매) 위치를 보려면 & quot; 거래 & quot; & quot; 터미널 & gt; 섹션 MT4 플랫폼의 주요 거래 섹션 (아래 스크린 샷 1). 첫 번째 "가격" 열에는 입장료 (1.3128)와 두 번째 "가격"이 표시됩니다. 열에는 해당 통화 쌍 (1.3123)의 현재 시장 가격이 표시됩니다. 이 두 번째 가격으로 포지션을 마감하면 $ 50 USD (1.3128 & # 8211; 1.3123 = 0.0050 = 50 pips)의 손실을 알게됩니다. "S / L" (정지 손실) 및 "T / P" (Take Take) 열은 & quot; 0.0000 & quot; 왜냐하면이 직책에 대해 손해액이나 손익 수준이 설정되지 않았기 때문입니다. 이 레벨을 설정하려면 열림 위치를 두 번 클릭하기 만하면됩니다.
거래 예를 계속하기 위해 손실을 20 pips (0.0020)로 제한하고 가격이 20 pips가되면 이익을 실현한다고 가정합시다. 결과적으로, 매수 호가가 1.3128이므로, 매수 손익은 1.3108 (20 pips 진입), take profit level은 1.3148 (20 pips 진입)으로 설정해야한다.
주문 입력 창이 나타나면 (아래 스크린 샷 2) & quot; 주문 수정 & quot; & quot; 유형 & quot; 박스를 드롭 다운하고 "Stop Loss"필드에 1.3108의 가격을 입력하십시오. & quot; 이익을 취하십시오 & quot;의 1.3148 절을 참조하십시오. 그런 다음 & quot; 수정 # 2762188 구매 1.00 EURUSD sl : 1.3108 tp : 1.3148 & quot;라고 표시된 긴 파란색 버튼을 누릅니다. (스크린 샷 3 참조).
이것은 즉시 정지 손실 및 이익 레벨을 받아 들였음을 알리는 확인 메시지를 표시합니다 (스크린 샷 4). & quot; 확인 & quot;을 누르면 플랫폼의 메인 섹션으로 돌아갑니다. '거래'항목 아래의 탭에서 EURUSD 오픈 포지션은 1.3108의 S / L 레벨과 1.3148의 T / P 레벨을 보여줍니다 (스크린 샷 5). 이 수준은 MT4의 EURUSD 차트에서 점선으로 시각적으로 표시됩니다. 초록색 라인은 입장 가격 (1.3128)을 표시하고, 위쪽 빨간색은 획득 수익 레벨 (1.3148)을 표시하고 아래 빨간색 빨간색은 중단 손실 (1.3108)을 나타냅니다.
이러한 손절매 및 이익 주문은 열린 상태로 연결되기 때문에 통화 가격이 S / L 또는 T / P 수준 (해당 주문 중 하나를 실행하고 다른 하나를 취소)에 도달하거나 수동으로 거래자가 마감 할 때까지 위치.
스크린 샷 1 : MetaTrader의 주요 거래 창 & # 8211; EURUSD 위치를 엽니 다.
스크린 샷 2 : 주문 입력 창 & # 8211; 손절매를 설정하고 이익 수준 가져 오기.
스크린 샷 3 : 주문 입력 창 & # 8211; S / L 및 T / P 레벨 설정 & # 8211; 긴 파란색 버튼을 클릭하십시오.
스크린 샷 4 : MT4 Order Entry Window & # 8211; 손실을 중단하고 이익 레벨을 확인하십시오.
스크린 샷 5 : 메인 플랫폼 창 & # 8211; 기존 위치에 SL 및 TP 레벨 표시.
4 단계 : MT4에서 OCO (다른 하나는 취소됨) 명령을 실행합니다. 이전의 "정지 손실" 및 "이익 실현" FX 플랫폼의 주문은 OCO 주문이라고합니다. OCO는 "One Cancels the Other."의 약자이다. 즉, 가격이 지정된 레벨 중 하나에 도달하면 위치가 닫히고 나머지 주문은 취소됩니다. 위의 예에서 주문이 열리면 실제로 가격이 상승했습니다 (아래 스크린 샷 1 참조). 실제로 미국 달러화에 대한 유로화의 가격은 아래 첫 번째 스크린 샷이 찍힐 때 이미 1.3152에 있었고, 이는 이익 실현 수준보다 4 pips 높습니다.
아래의 두 번째 스크린 샷은 'EURUSD'장장이 1.3148의 가격으로 마감되었음을 보여줍니다 (두 번째 '가격'열에는 종가 1.3148이 표시됨). "T / P" 열에는 1.3148의 가격이 녹색으로 강조 표시되어 있습니다. 이것은 포지션이 포지션 수익률 수준에서 닫힐 때 발생합니다. T / P 오더가 MT4 플랫폼에 채워지면 시스템은 OCO 주문의 다른 부분 (1.3108의 "Stop Loss")을 자동으로 취소합니다.
스크린 샷 1 : 주 거래 창 & # 8211; EURUSD 차트는 & quot; 이익을 & quot; (1.3148)를 먼저 꺼냈다.
스크린 샷 2 : MT4의 계정 기록 & # 8211; & quot; 이익을 취하십시오 & quot; 1.3148 & # 8211; 개시 가격보다 20 pips 높습니다.
중요 : 위의 예제에서 Stop Loss와 Take Profit가 예제를 더 쉽게 이해할 수 있도록 열린 후에 위치에 연결되었지만 S / L과 T / P를 동시에 위치에 추가 할 수도 있습니다 엔트리 주문이 내려진다. 즉, 위치가 열리기 전에 통화를 거래하는 동안 징계를 만들고 위치가 열렸을 때 손절매 주문을하지 않거나 놓지 않기로 결정하는 것을 피하기 위해 고객은이 작업을 수행하는 것이 좋습니다 (적어도 주문의 손절매 부분과 함께).
Stop loss 사용 / 거래에서 효과적으로 이익을 얻는 방법.
중지 손실 및 이익 레벨은 외환 거래자가 불필요한 재정적 위험으로부터 보호하고 성공적인 거래를 위해 이익을 얻는 데 사용됩니다. 손실 중지 및 이익 수준 획득은 시장에서 열린 자세를 취하는 두 가지 명령입니다. 특정 전략을 따르는 거래자는 거래가 시작될 때 동시에 정지 손실 및 이익 실현 수준을 지명 할 수 있습니다. 이러한 유형의 주문은 모두 거래자의 위험 관리 전략의 일부를 형성하고 각 거래의 총 잠재적 손실 및 이익을 통제하는 견고한 자금 관리를 보장합니다. 대부분의 외환 거래자는 스톱 손실을 감수하면서 이익을 얻는 수준은 덜 중요하다고 생각할 수 있습니다. 그러나 그들은 상금을받는 상인이 직면 한 많은 문제를 제거합니다.
당신이 미리 알아야 할 것은 정지 손실이 적절하게 실행되면 Forex 중개인에 달려 있다는 것입니다. 잘못된 중개인과의 최선의 중단 전략은 가치가 없습니다. 가장 신뢰할 수 있고 가장 빠른 플랫폼 중 하나 인 Dukascopy와 같은 전문 브로커와 거래하는 것이 좋습니다. 계속 진행하기 전에 신뢰할 수있는 브로커가있는 거래 계좌가 있어야합니다. Dukascopy에 가입하고 직접 살펴보십시오!
손실을 막고 이익을 취하는 것이 중요합니다.
손실 중지와 이익 획득은 실시간 거래 중 감정적 인 결정을 내릴 필요성을 제거하는 데 중요합니다. 거래의 심리학은 시장이 두려움과 탐욕으로 통제되고 있음을 시사한다. 다른 상인은 무역에서 잃거나 얻는 것을 얼마만큼의 다른 수준을 나타낼 지, 손실을 멈추고 이익 레벨을 취함으로써 이것을 기계화 할 수 있습니다. 즉, 이기는 거래는 포지션을 잃을 가능성이 적고 거래 실패로 인해 큰 손실을 초래하지 않습니다. 손해액 손실은 또한 갑작스러운 예측 불가능한 뉴스와 사건으로 인해 큰 변동을 불러 일으켜 큰 손실을 초래할 수있는 외환 시장에서 발생할 수있는 변동성 때문에 중요합니다. 정기적 인 스톱워치 주문은 보장되지 않으며 따라서 빠르게 움직이는 시장에서 유사한 미끄러짐에 노출 될 수 있지만 이러한 행위에 대해 거래자를 방어 할 수있는 많은 중개인과의 거래를 보장 할 수 있습니다.
재정적 손실.
정지 손실 수준은 거래 준비 과정에서 계산되어야하며, 이는 거래자의 돈 및 위험 관리 전략의 필수적인 부분을 형성하기 때문에 계산은 두 가지 요소에 의존해야합니다. 첫 번째는 각 거래에서 거래 계좌를 공개 할 위험이 얼마나 되는가입니다. 이상적으로 계정 값의 2 %로 제한되어야합니다. 두 번째 요인은 잠재적 손익에 비례하여 손절매 손실이 발생하므로 이익을 얻는 것입니다. 이상적으로, 각 거래에서의 손실 위험은 잠재적 이익보다 크지 않아야합니다.
기술 중단 손실.
일부 경험이 풍부한 외환 거래자들은 기술적 인 중단 손실 수준을 사용하여 자신의 계좌를 보호하기를 선호합니다. 이 정지 손실 수준은 장기 포지션을 보유하고 무역에 '호흡'을위한 합리적인 공간이 필요하다고 요구하는 스윙 트레이더에게 유리합니다. 이러한 정류장이 기술적 인 이유는 일반적으로 거래가 실패 할 경우 거래가 실패한 것으로 보이는 수준에 배치된다는 것입니다. 다른 사람들과 비교할 때, 이는 주요 지원 또는 저항 수준, 피벗 수준 또는 가격 차트에서 확인 된 Elliot 파 이상의 위 또는 아래 일 수 있습니다. 기술적 인 중지 손실이 외환 거래자에게 더 많은 융통성을 제공 할지라도, 일반적으로 잠재적 이익이 이러한 손실을 대표하는 손실을 훨씬 초과 할 것으로 예상되는 경우에만 고용됩니다.
정지 손실이 이동할 수있는 경우.
무역이 활발 해지고 가격이 원래 수준에 가까워짐에 따라 중단 손실을 늘리는 습관을 갖지 않는 것이 현명하지 않더라도 대부분의 거래자는 무역이 이익을 얻기 위해 중단 손실로 이동하는 것을 즐깁니다. 중단 손실을 진입 가격으로 이동시킴으로써 무역은 거의 전적으로 위험 부담이 없어지고 상인은 그들이 원하는 이익 수준에 전적으로 집중할 수있게됩니다. 손절매가 중단되면 손익 계산서를 사용하면 거래를 언제 종료해야하는지 알기가 어려워집니다.
우리가 세부적으로 들어가기 전에 마침내 중지 손실을 실행하는 좋은 플랫폼을 가진 믿을만한 브로커를 선택해야합니다. 좋은 예가 시장에서 가장 크고 가장 신뢰할 수있는 브로커 중 하나 인 AvaTrade입니다. 거기에 계좌가없는 경우 여기에 가입하고 효과적인 정지 손실로 거래를 시작해야합니다.
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위험 공시 통지 : CFD는 투기 적 방법으로 사용될 경우 위험에 처할 수 있습니다.
최대 손실 전략을 사용하여 손절매와 이익 실현 방법.
무역에 들어가면, 어떻게 그만큼의 손실을 피하고 이익을 얻습니까? 분명히이 결정은 귀하의 거래가 얼마나 수익성이 좋은지에 영향을 미칩니다. 그러나 출구 수준의 배치가 실제로 거래 방향 결정보다 수익성에 더 많은 영향을 줄 수 있다는 것을 알고 있습니까?
휘발성 외환 시장에서는 실제로 사실입니다. 이 결정이 얼마나 중요한지 감안할 때, 많은 무역 업체가 무역의이 구성 요소에주는 영향을 생각하면 얼마나 놀랍습니까?
이 기사에서는 최대 이익을 얻으려면 스톱을 선택하고 수익 수준을 유지하는 데 도움이되는 정량적 전략을 설명하고자합니다. 나는 또한 위험 - 보상 설정에 관한 일반적인 오해를 폭로하고 가난한 조언을 따르는 것이 잠재적으로 좋은 거래 시스템을 망칠 수 있음을 보여주고 싶다.
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왜 손해를 추측하고 이익을 얻는가는 실패의 계획입니다.
거래 위치는 일반적으로 두 지점 중 하나에서 종료됩니다. 거래를 시작한 후 다음 중 하나를 수행하십시오.
가격은 이익 (TP)에 도달하고, 무역은 이익으로 끝납니다. 가격은 stop loss (SL)에 도달하고, 거래가 손실로 끝납니다.
거래 탈출구를 결정할 때 때로는 교훈있는 추측을하기를 원합니다. 일부 거래자는 차트 양초, 추세, 저항 및 지원과 같은 기술적 기능을 사용합니다. 다른 사람들은 손해를 막기 위해 이익 목표의 고정 비율을 선택하기 만합니다.
이것은 매우 일반적이지만 몇 가지 단점이 있습니다.
오류가 발생하기 쉽습니다. 무역에 대한 출구 수준을 추측 할 때 가격 움직임을 과대 평가하거나 과소 평가하는 것은 매우 쉽습니다. 반복적 인 것이 아니므로 성능을 분석하거나 향상시키는 것이 매우 어렵습니다. 출구 포인트를 배치 한 뒤에 로직이나 방법론이 없으면 실수로 계산 된 TP / SL 조합으로 인한 것인지 또는 전략이 작동하지 않는 것인지 전혀 알 수 없습니다. 거래자는 시행 착오에 따라 후속 거래에서 "달콤한 스폿"을 찾기 위해 스톱을 위 또는 아래로 움직일 수 있습니다. 직감이나 다른 주관적인 결정에 의존하는 방법을 자동화하는 것은 매우 어렵습니다.
무역 진입시기를 정하는 기준으로 기술적 분석을 사용하거나 가격이 얼마나 멀리 나갈지 판단하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 오히려 아래에서 설명하는 방법은 차트 작성 및 기본 분석과 함께 사용됩니다.
SL / TP를 프록시 위험 보상으로 사용하는 것의 오류.
외환 거래 포럼은 의미가 풍부하지만 위험 보상 설정 및 중지 손실 설정 방법에 대한 오해 된 조언이 가득합니다. 불행히도이 사람들 중 상당수는 위험이나 보상의 진정한 의미를 이해하지 못합니다.
간단하게 당신의 정지 손실을 당신의 가지고가는 이익보다는 더 작게 놓는 아이디어는 특정 위험 보상을 달성 할 것이다 완전한 난센스이다.
위험 / 보상을 사용하여 거래 엔트리를 설정하는 것은 주어진 거래에서 결과의 확률을 알지 못하는 한 이해가되지 않습니다.
이 간단한 예를 들어보십시오. 입장료 $ 1을내는 추첨이 있다고 가정 해보십시오. 상금은 1 백만 달러입니다. 순진 상인의 정의에 따르면, 이것은 다음을 제공합니다 :
보상 / 위험 비율 : 1,000,000.
이 정의에 따르면, 이것은 환상적인 게임으로 보일 것입니다. 그러나 200 만 명이 복권에 가입한다는 사실을 알고 있다고 가정 해보십시오. 이것은 1 : 2,000,000 (2 백만 분의 1)의 우승 확률을 만듭니다. 이제 우리는 확률을 알고, 진정한 위험 보상을 계산할 수 있습니다.
즉, 이 복권에 1 달러를 넣을 때마다 50 센트를 돌려받을 것으로 예상됩니다. 대부분의 사람들은 이것이 아주 좋은 게임이 아니라는 데 동의 할 것입니다. 순진한 상인의 계산에 따르면, 그것은 1 백만의 위험 비율에 대한 보상을 받았다.
이 예는 귀하의 위험 / 보상의 척도로서 정지를 사용하고 이익을 취하는 오류를 강조합니다.
거래에서 우리는 실제 위험 / 보상을 다음과 같이 정의합니다.
E (win)는 무역에서 예상되는 보수, 즉 이익을 얻는 금액입니다. E (잃어버린 것)는 귀하의 손해액입니다.
위험 - 보상 관계.
무역 출구 지점을 설정하는 것에 대해 가장 먼저 알아야 할 점은 거래에 대해 얻고 자하는 이익의 양은 이익을 얻기 위해 취해야 할 위험에 직접적으로 비례한다는 것입니다.
이것은 가정이 아니라 오히려 수학적 사실입니다.
다음과 같은 거래 시나리오를 취하십시오. 예를 들어 상인이 USD / JPY의 시간별 차트에서 상승 추세를 보인다고 가정 해보십시오 (아래 차트 참조). 추세는 하루 정도 걸렸으므로 상인은 이익을위한 좋은 기회가 있다고 생각합니다.
그는 다음과 같은 설정을 결정합니다.
이제이 거래 설정을보다 자세히 분석해 보겠습니다. 첫 번째로주의해야 할 것은 상인이 거래에서 70 pips의 이익을 얻고 싶다는 것입니다.
그렇다면이 설정의 문제점은 무엇입니까?
이 통화 쌍에 대한 최근 가격 데이터를 바탕으로 USD / JPY의 시간별 변동성은 26.4 pips입니다. 이는 평균적으로 1 시간 동안의 가격 움직임이 26.4 pips라는 것을 의미합니다. 때로는 더 많거나 때로는 적지 만 이것이 평균입니다.
이것은 상인이 70 pips만큼 이익을 얻으려고한다는 것을 의미합니다. 실제로 그는 거래가 진행되는 동안 가격이 공개 가격에서 20 pips 이상 떨어지지 않을 것이라는 사실에 의존하고 있기 때문에 시장에 대해 실제로 도박을하고 있습니다. 현재 추세가 지속된다면 최대 30 시간이 될 수 있습니다 (그림 1 참조).
손실 고문을 중지하십시오.
차트 표시기.
올바른 정지 손실 게재 위치를 선택하는 것은 중요한 결정이지만 흔히 기회가됩니다. 이 Metatrader 도구는 중단 지점을 배치하고 모든 주문에 대해 수익을 얻는 위치를 조언합니다. 원하는 거래 시간과 승리 비율을 설정하면 표시기가 나머지를 수행합니다.
USD / JPY의 시간별 변동성이 현재 26 pips를 넘는다면이 가격 안정성은 거의 없을 것입니다. 거래가 최대 손실 (20 pips)이 매우 낮지 만 플러스처럼 보일 수는 있지만 이익을 얻는 기회는 극히 적습니다.
USD / JPY의 가격이 매시간 26.4 pips 씩 올라 갔거나 내려가는 것을 평균적으로 알고 있다면이 특정 거래에 대해 다른 이유가 무엇입니까? 그 대답은 그렇지 않을 것이고, 무역은 아마도 그 이유 때문에 막을 내릴 것입니다.
FX의 변동성 때문에 예측 된 추세가 계속된다고해도 마찬가지입니다.
셋업의 기본적인 문제점은 상인이 변동성을 고려하지 않고 너무 많은 수익을 포착하려했다는 것입니다.
외환 시장에서 변동성은 신중한 거래 선택이나 영리한 전략으로 피할 수있는 것이 아님을 기억하십시오. 그것은 절대적인 확실성입니다.
그렇기 때문에 당신보다는 변동성을 작동시키는 것이 훨씬 낫습니다.
그런 다음 질문은 무역을 설정할 때, 야생 추측을하는 것 이외의 출구 지점을 어디에 두어야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 다음은이를 수행하는 방법을 설명합니다.
Maxim을 사용하여 중단 손실 계산 및 이익 실현.
내가 선호하는 방법은 maximals라고 알려진 기술을 기반으로합니다. 이것은 주어진 시간 동안 일정한 거리를 열어 놓을 확률을 계산하는 정확한 수식을 제공합니다.
이 모델은 주어진 변동성에 대한 가격 움직임의 완전한 분포를 제공합니다. 이 방법은 모든 시간대, 몇 시간 또는 심지어 몇 달 동안 작동합니다. 또한 역사적 (과거) 또는 암묵적 (미래) 변동성과 동등하게 잘 작동합니다.
무역 출구 지점을 결정할 때 고려해야 할 세 가지가 있습니다.
무역의 예상 기간 (이익 목표와 관련 있음) 시장 동향 행동 이익 목표.
이들 각각을 살펴 보겠습니다.
1 단계 : 시간 프레임.
당신이있는 상인의 유형은 귀하의 거래가 귀하의 이익 목표를 달성하기 위해 열려 있어야하는 시간에 영향을 미칩니다.
하루 상인이나 스케일러는 몇 시간, 몇 분 또는 심지어 몇 초 동안 입장을 유지할 것입니다. 다른 극단에서는 캐리 상인이 몇 주 또는 몇 달 동안 직위를 유지합니다. 캐리 상인에게는 통상적으로 자본 이득이 덜 중요합니다. 목표는 관심을 축적하기 위해 가능한 한 오랫동안 입장을 유지하는 것입니다.
그런 다음 분명히 이익과 시간이 연결됩니다. 따라서 거래 출구 지점을 설정하는 첫 번째 단계는 일정 기간 동안 가격이 얼마나 많이 움직일 가능성이 있는지를 정확하게 파악하는 것입니다. 이 사실을 알게되면 현실적인 이익 목표를 결정할 수 있습니다.
다음 예제를 살펴보십시오. 아래의 그림 2는 5 분 간격으로 EUR / USD를 보여줍니다 (M5). 차트는 24 시간 동안 지속됩니다.
내가하는 첫 번째 일은 선택한 기간 동안의 변동성을 계산하는 것입니다. 열기 / 닫기 데이터를 통해, 나는 5 분 간격으로 10 pips 이상이되도록 계산합니다.
시장 변동성을 알면 가격 전향 계획을 통해 향후 x 시간 (5 분 간격으로 정의)의 확률을 계산할 수 있습니다.
이를 위해 최대 곡선으로 알려진 것을 계산해야합니다 (설명 상자 참조). 간단히 말해, 변동성을 입력으로 삼아이 곡선들은 최대 가격 (위 또는 아래)에 도달 할 확률을 알려줍니다.
아래의 그림 3은 EUR / USD 차트에서 1 시간에서 24 시간 전까지 계산 된 최대 곡선을 보여줍니다.
예를 들어, 24 시간 동안의 최대 곡선 (상단 라인)을 보면, 24 시간 내에 62 pips를 움직일 확률은 76.8 %입니다. 반면 동일한 시간대에 141 pips 이상 움직일 확률은 40 %입니다.
랜덤 워크.
여기서는 복잡한 계산법에 대해서 간단히 설명합니다. 우리가 forex를 위해 가지고있는 제일 시장 모형은 무작위 단계 과정 또는 무작위 걸음이다.
이것은 매 간격마다 시장이 임의의 단계 값으로 움직인다는 것을 의미합니다. 가격은 상승 추세로 기울어 지거나 표류하는 매개 변수로 하락세를 보일 수 있습니다.
본질적으로 시간 간격이 길어지고 변동성이 클수록 가격은 기존 수준에서 더 나아갈 수 있습니다.
이것들로부터 우리는 어떤 기간에 걸쳐 가격 변동의 확률을 계산할 수 있습니다.
헤지 펀드 및 전문 상인은 종종 최대 곡선 또는 그 변형을 사용합니다. 그 (것)들이 아주 중요한 이유는 당신이 시간과 이익 포획의 점에서 당신의 무역을 정확하게 설치하는 것을 허용하기위한 것이다. 커브는 원하는 이익 금액이 시간 범위 측면에서 합리적인지를 알려줍니다.
예를 들어 300 피스 움직임을 포착하고 싶다면 현재 변동성 수준을 기준으로 약 10 일을 기다리고있을 것입니다. 이는 곡선에서 24 시간 동안 300 pips 움직일 확률이 10 %에 불과하기 때문입니다.
2 단계 : 시장.
시장이 평평하거나 특정 방향으로 기울어 져 있다면, 이는 당신이 당신의 이익과 이윤을 어디에 두는 지에 강한 영향을 줄 것입니다. 모델 측면에서 볼 때, 우리는 가격 움직임의 비대칭 분포를 가짐을 의미합니다.
이를 허용하는 데는 여러 가지 방법이 있지만 가장 단순하고 선호하는 방법은 위아래 가격 모델에 다른 변동성을 사용하는 것입니다.
통계적 왜곡은 변동성 분포가 비대칭 인 방식을 알려주고 상향 / 하향 드리프트를 추가 할 수 있기 때문에 유용합니다.
랜덤 워크 - 트렌드가 아닙니다.
동향 - 긍정적 인 표류.
추세 - 음의 표류.
랜덤 워크 (random walk)를 사용하면 위아래 가격 움직임이 똑같이 나타날 수 있습니다. 트 렌딩 할 때 두 개의 서로 다른 최대 커브 세트가 필요합니다. 하나는 위쪽 이동을위한 것이고 다른 하나는 아래쪽을위한 것입니다.
3 단계 : 이익 목표.
일정과 추세 특성을 결정한 후, 이제는 내 무역에 높은 수익 확률을 줄 수있는 적절한 이익 목표를 선택할 수 있습니다.
차트를 확인하고 현재 시장 수준에서 구매하기로 결정했다고 가정하면 목표가 +40 pips이고 내 상쇄가 -100 pips가 될 것입니다.
아래의 표는 세 가지 시장 상황 각각에서 나의 출구 점수에 도달 할 확률을 나타냅니다.
Trend + : 같은 방향으로 동향.
트렌드 & # 8211; : 추세가 방향을 바꿉니다.
편평한 : 옆길 시장.
내 무역 설정은 다음과 같습니다.
24 시간 이내에 TP에 도달 할 확률은 + 40 pips로 82 %입니다.
손실은 -100 pips로 24 시간 내에 SL에 도달 할 확률은 57 %입니다.
이 분석에서 알 수있는 것은 EUR / USD가 거래 시간 내에 TP / SL 수준에 도달 할 확률이 있다는 것입니다. 그러나 그것은 어느 것이 먼저 도달했는지 말해주지 않습니다.
제가보고 싶은 것은 무역이 실제로 이익이나 손실을 입을 확률입니다. 가격은 먼저 그만 멈출 수 있고 그 다음엔 그 돈을받을 수 있습니다. 이 경우 내 무역은 손실로 끝날 것입니다. 대안 적으로 이익을 얻는 것이 가능하며, 이 경우 수익이 발생합니다. 또는 거래가 중단되지 않았거나 수익이 발생하지 않을 수도 있습니다.
이 분석을 바탕으로 표준 확률 이론을 사용하여 무역에 대한 각 결과를 산출 할 수 있습니다.
단기 추세가 반전되면, 즉 시장이 상승하고 나의 구매가 수익을 창출한다면 내 최고의 결과가 발생합니다. 트렌드가 같은 방향 (트렌드 +)으로 계속되면 최악의 결과가 발생합니다. 이 경우, 나는 이익에서 거래가 끝날 확률이 42 %이고, 손실로 끝나는 확률은 47 %입니다.
내가 찾고있는 것을 트레이드 업을 할 때, 적어도 이익을 얻을 수있는 기회는 1.5 배가되는 것입니다. 이것은 약 70 % 이상의 우승 비율을 제공합니다.
또한 거래가 열린 상태에서 손실을 중지하거나 이익을 취하면 완전히 다른 결과를 얻을 수 있습니다.
무역 분석.
다른 거래 시간대에 대한 중단 및 이익 수준 이동 방법을 확인하려면 고정 된 비율의 확률을 얻는 봉투를 작성해야합니다. 그림 4의 아래 그래프는이 예를 통해 보여주고 있습니다.
이것으로부터 12 시간 동안 거래 할 경우 다음을 설정할 수 있음을 알 수 있습니다.
그것은 동일한 승률을 달성 할 것입니다. 또한 단지 26.9 pips의 낮은 이익을 줄 것입니다.
24 시간 내로 가능한 결과가 어떻게 시간에 따라 변하는지를 볼 수 있습니다.
아래 차트 (그림 5)는 24 시간 동안 열린 승리, 손실 또는 거래가 발생할 확률을 보여줍니다. 내 무역의 예상 수명.
차트에서 나는 그것이 오픈 된 후 처음 90 분 이내에 이익으로 마감 될 가능성이 가장 높음을 알 수 있습니다. 그 후 손실 가능성이 크게 높아집니다.
이는 최대 곡선이 더 오랜 기간 동안 더 평평 해지기 때문입니다. 그림 3을 다시 한 번 확인하면 24 시간과 18 시간의 커브가 매우 비슷하지만 1 시간과 6 시간 커브의 커다란 차이가 있다는 것을 알 수 있습니다. 커브가 가장 가파른 곳에서 가장 큰 차동 간격이 처음 몇 개 간격에 있습니다.
자금 관리.
위에 표시된 바와 같이, 정지 거리는 이익 목표 및 변동성 수준의 관점에서 작동해야합니다.
새로운 상인들은 종종 위험을 줄이고 있다고 생각하여 손실을 너무 가볍게 맞 춥니 다. 이것에 대한 일반적인 이유는 그들이 너무 많은 레버리지를 사용하고 개별 거래에 제한을 두어 노출을 줄이려고 노력하고 있기 때문입니다. 무역 규모 (노출량)를 통해 위험을 관리하는 것이 더 이상 적합하지 않은 중단 손실을 사용하는 것보다 낫습니다.
당신이 거래 기회를보고, 그 이익을 포착하기 위해 잠재적 인 인출이 300 pips 일 필요가 있다고 가정하십시오. 300 pips가 받아 들일 수있는 손실이 아니라면 레버리지를 줄이고 거래 규모를 조정하여 유연성을 높여야합니다.
하나의 로트를 거래하는 대신, 10 분의 1 이하의 거래를 고려하십시오.
가장 중요한 것은 거래에 대한 잠재적 인 손실 (또는 인출 금액)이 계정 내에서 관리 가능해야한다는 것입니다. 이는 전반적인 금전 관리 전략의 일환으로 손실 한계 및 손실을 알고 계셔도 마진 콜이나 계정 파산을 초래하지 않습니다.
기억하세요, 과도한 레버리지는 새로운 외환 거래자의 # 1 킬러입니다.
손실 계산기를 중지하십시오.
여기에 모든 계산이 포함 된 Excel 스프레드 시트를 제공하므로 다운로드하여 직접이 시스템을 사용해 볼 수 있습니다.
시트 사용법에 대한 안내는 여기를 참조하십시오. 스프레드 시트에는 MT4 표시기가 사용하는 실시간 가격 피드가 없지만 MetaTrader의 과거 가격 데이터를 수동으로 붙여 넣어 최적의 수익 실현 및 손실 방지 방법을 설명했습니다.
MetaTrader 표시기는 실시간으로 동일한 계산을 수행하며 추가 기능을 포함하고 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
최신 정보를 원하십니까?
정지 손실이없는 거래는 위험한 것처럼 들릴 수 있습니다. 등산하는 것 같아요. 외환 주문 유형을 최대한 활용하는 방법.
주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 위험에 가치 : Forex 위험을 계산하는 방법.
이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. 대부분의 트렌드 라인 전략이 실패하는 이유.
추세는 모두 타이밍에 관한 것입니다. 시간을내어 잠재적으로 시장에서 강력한 움직임을 포착 할 수 있습니다. 일 거래 볼륨 브레이크 아웃.
이 전략은 볼륨이 급격히 증가하는 경우 EURUSD에서 브레이크 아웃을 감지하여 작동합니다. 보통. Engulfing 촛대 무역 & # 8211; 얼마나 신뢰할 수 있습니까?
당신은 engulfing 전략을 선언하는 웹상에 무수한 기사가 있음을 확신 할 수 있습니다. Keltner 채널 탈주 전략.
Keltner 채널을 거래하는 고전적인 방법은 가격이 위 또는 아래로 떨어지면서 시장에 진입하는 것입니다.
결과를 재현 할 때가 있습니다.
나는 그림 3에서 가장 낮은 곡선 -1HRS를 계산하려고합니다.
나는 그림 2 & # 8211;에서 귀하의 데이터를 사용합니다. 시간 단계 - 변동성 10 pips의 5 분.
상자의 방정식에 따르면 :
P (Y12 = 0) = ((FACT (12) / ((2 ^ 12) * FACT (6) * FACT (6))) * 100 = 22.56 %
P (Y12 = 2) = (FACT (12) / (2 ^ 12) * FACT (7) * FACT (5))) * 100 = 19.34 %
흥미로운 논문을 가져 주셔서 감사합니다.
주가 변동성을 어떻게 계산하나요?
Stop Loss / Take Profit 표시기는 Excel 스프레드 시트 데모 또는 더 복잡한 데로 확률 계산과 동일한 가격 분포 통계 모델을 사용합니까?
아니 그들은 다른, 이전에 같은 대답을 참조하십시오.
stoploss / 이익 정보를 가져 주셔서 고맙습니다. 안드로이드 전화를 사용하고 sl / tp 계산기도 다운로드했는데 안드로이드 메타 태그에서 필요한 기능을 찾을 수 없습니다. 어떻게 할 수 있습니까?
귀하의 기사, 특히 이것이 내 의견으로는 훌륭한 도구 인 스프레드 시트에 감사드립니다.
나는 구두점을 찍기 만하면된다 : 시트에있는 Proc & # 8221; 셀의 현재 가격 & # 8221; TP와 SL 레벨을 계산하는 데에만 사용됩니다. 맞습니까? 매우 다른 가격을 입력하려했지만 확정 확률의 결과는 변경되지 않았습니다. ecc. SL / TP 레벨 만 다시 계산됩니다. 내 질문은 : 현재 EURUSD에서 우리는 강하게 오름차순 채널의 최고 한계에있다. 제가 지금 사면 채널 중간이나 하한선에서 구매할 때와 같은 기간에 어떻게 우승 비율을 같게 할 수 있습니까?
친절한 답장을 보내 주셔서 감사합니다.
스프레드 시트는 단순화 된 데모이며 지시기가 수행하는 실제 데이터 피드를 가져 가지 않습니다.
이 위대한 게시에 감사드립니다. 나는 그것에 대해 매우 자신감을 느낀다.
나는 당신의 글쓰기 이후 몇 년이 지났다는 것을 알고 있지만, 나는 질문을 가지고있다 : On & # 8216; Proc & # 8217; 시트 (D, 34)의 고정 상수는 0.85입니다. & # 8211; 거기에 마법 같은 것이 있습니까? 어쩌면 나의 질문은 의미가 없으며, 나는 그것이 정말로 유감 스럽다.
이 값은 시트의 어느 위치에서도 사용되지 않습니다.
왜 내가 더 낮은 & # 8220; Set profit at & # 8221; 구매 가격보다? 나는 실험하고 다른 currenct 가격 값을 설정하지만 무슨 상관없이 & # 8211; 나는 정말로 이익이되지 않을 이익을 얻고 있습니다. 여기 내가 보는 것입니다 :
나는 정지 손실을 사용하기위한 자체 시스템을 가지고 있습니다. 나는 항상 fibo 비율을 사용하고 하루 피벗 레벨보다 낮게 설정하지 않습니다. 그것은 대부분의 시간을 밖으로 작동합니다.
훌륭한 게시물을 보내 주셔서 감사합니다.
매우 합리적이고 좋은 생각을지지합니다. 그러나 특정 예에서 권하는 바는 SL / TP의 설정을 열고 90 분에서 1 시간 후에 이익을 잠 그거나 잠궈 두는 것이 좋습니다. SL에 충돌 할 확률이 극적으로 증가합니다. 어떻게 생각해?
그렇습니다. 중지 또는 이익 중 하나가 발생할 확률이 큰 움직임 후에 훨씬 클 수 있음을 예 & # 8211; 이 확률은 매초마다 변하고 있습니다. 스톱을 이동하거나 그 지점으로 닫을 지 여부로 사용되는 전략에 대한 결정입니다.
무제한으로 수익을 올리고 싶다면 어떻게해야합니까? 예를 들어 XRP에 300을 투자하면 3000 달러에 도달합니다. 내 이익은 2700이므로 원래 최대 투자 금액은 300입니다. 최대 금액은 5700입니다. 내 XRP를 계속 늘리려면 무제한으로 수익을 올릴 수있는 방법이 있습니까? 1 백만 달러에이를 때까지 이것을 성장시키고 싶다면? 에토로가 그렇게 할 수 있을까요?
안녕하세요 스티브 & # 8211; 훌륭한 기사! 보상이 어떻게 계산되는지 조언 해주십시오 : 위험이 계산됩니다. 나는 초보자이며 지금까지 보상을 계산할 때까지 : TP pips / SL pips를 나누어서 위험을 감수하면서도 기사를 읽은 후에는 옳지 않다는 것을 알았습니다. 내가 선택한 목표 달성 비율에 대한 Excel 시트에 표시된 수학 수치를 얻을 수 없습니다. 확률 무역이 승리하고 확률 무역 손실이 계산되는 방법의 예를 보여주십시오. 고맙습니다.
나는 너의 기사를 정말로 좋아한다. 나는 최대 곡선 계산을위한 스프레드 시트를 가지고 있습니까? 그림 3에서와 같이 Stop Loss Calculator 엑셀 파일을 다운로드했지만, 이 파일은 없거나 적어도 볼 수는 없습니다.
이 그래프는 다른 스프레드 시트에서 가져온 것입니다. 그것은 어떤 단계에서 온라인 도구 중 하나에 들어갈 수 있습니다.
안녕 스티브. Stop Loss 게재 위치에 대한 해결책을 찾고 있었고 기사를 찾았습니다. 좋은 해결책 인 것처럼 보이는 것에 감사드립니다. 나는 MT4를 사용하지 않지만 역사적인 데이터를 내보낼 수있었습니다. 내 유일한 도전은 셀이 보호되어 있으므로 제공된 열에 데이터를 붙여 넣을 수 없다는 것입니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까? 즉, 비밀번호를 얻을 수 있습니까?
암호가 필요하지 않습니다. 이는 범위에 대해 너무 많은 행을 붙여 넣을 때 발생합니다. 허용되는 최대 숫자로 행을 잘라 내면됩니다.
안녕 스티브, 당신이 잘하고있는 희망 🙂 굉장한 지표 & # 8211; 나는 모든 것이 수학적으로 설명되고 위대한 의미를 갖는 것을 좋아합니다! (저는 수학 / 공학 배경을 가지고 있습니다). 이미 지표 중 몇 가지를 구입하고 구입할 다음 제품을 찾고 있습니다.
이 Stop Loss / Take Profit 표시기에는 288 개의 기간이 출력 생성에 사용 된 이유가 있습니까?
나는 20-30주기 주기로 이동하는 쌍의 대부분의 경향을 발견합니다. 그래서 그것을 샘플링 기간으로 사용합니다. 예를 들어 15 분 차트를 가져오고 일치하는 SLTP 값을 가질 수 있습니다 (더 길게 사용하는 것보다 SLTP 값은 짧은 기간을 참조해야 함). 너무 짧은 기간입니까?
시간이 더 긴 SLTP 값을 긴 시간대 차트에 표시 할 수 있다면 멋지게 될 것입니다.
내가 쓴 것이 말이 되길 바래! 감사.
M5 차트에서 1 일을 제외하고는 288 기간 동안 특별한 이유가 없습니다. 또한 계산의 작동 범위 내에서 가능합니다. 약 20 ~ 1000 간격이 최적입니다.
이것은 매혹적인 것입니다. 공평을 위해 스프레드 시트를 사용할 방법이 있습니까?
나는 forex보다는 공평을 무역한다.
예를 들어, 단기 거래, 하루 거래에서 작동해야합니다. 가격대에 따라 스프레드 시트에서 데이터의 크기를 조정해야 할 수도 있습니다.
& # 8220; 1 로트를 거래하는 대신 10 단위 이하의 거래를 고려하십시오. & # 8221;
이것은 거래 기술의 기본 원칙입니다.
과소 자본화 된 많은 사람들이 완전 거래 또는 선물 계약을 체결합니다.
더 유연한 유닛을 거래한다고해서 당신이이기려고한다는 것을 의미하는 것은 아니지만 그것은 또 다른 이야기입니다.
데이터 샘플에서 추세 매개 변수를 추정하기 위해 사용하는 공식은 무엇입니까?
정확히 어느 부분을 언급하고 있습니까?
추세 편향을 산정하는 공식은 상향 / 하향 변동성의 척도를 기반으로합니다. 위의 예 (최대 곡선)에서 '평평한 시장'& # 8221; 모델이 사용되었습니다. 이것은 추세가 없다는 것을 의미하지 않으며 추세의 방향에 대한 사전 가정이 없다는 것을 의미합니다.
스티브, 이 기사에 대해 대단히 감사합니다. 위키 백과 (en. wikipedia. org/wiki/Random_walk)에 따르면, 계승의 두 번째 부분은 m + n이 아니라 n-m이어야합니다. 이것은 오타입니까, 아니면 뭔가 빠져 있습니까? 감사.
위의 상자에 표시된 공식은 무작위 걸음 걸이에서 최대 점에 도달 할 확률을 찾는 것입니다. & # 8211; 그것은 최대 또는 그 이하의 임의의 점이다. 나는 Wikipedia 버전으로 이것을 바로 확인했다. 실제로 n (당신이 기대하는 시간)이 매우 작 으면 두 공식 (n + m) 또는 (n-m)이 동일한 결과를 준다. 이것은 조합 기능의 대칭 때문입니다. 그러나 반사 원리에 따른 올바른 것은 (n + m)입니다. 패리티가 m과 n에서 다른 경우 (n + m + 1) 사용하는 특별한 경우도 있습니다. 그리고 대칭 (m + n + 1)은 (n-m)과 동일합니다. 다시 말하면, n이 매우 작지 않으면 (n + m) 또는 (n-m)을 사용하면 숫자에 큰 차이가 없습니다.
설명에 감사드립니다. m이 62 pips와 어떻게 관련되어 있는지 친절하게 설명해 주실 수 있습니까?
내가 그것을 이해함에 따라 :
n = 총 계단 수
m = + 62 pips를 터치하는 데 필요한 단계 수입니다.
공식에서 우리는 m 단계 후에 max가 일어날 확률은 얼마인지 알지만, 이것은 +62 pips와 어떻게 관련이 있는가? 이것이 62 pips이고 더 이상 / 더 적은 것을 어떻게 알 수 있습니까? 감사.
핍의 움직임은 랜덤 프로세스의 스케일링 계수에 달려 있습니다. 이 스케일링은 두 가지로 관리됩니다.
각 단계의 기간 & # 8211; 예를 들어 5 분, 15 분, 1 시간 또는 무엇이든간에.
그리고 두 번째로 변동성은 주어진 시간 간격 동안 임의의 과정에서 예상되는 움직임을 알려주기 때문입니다.
그로부터 예상 거리를 계산하고 pips 또는 퍼센트로 변환 할 수 있습니다.
안녕하세요 스티브 당신은 막대한 손실을 막을 수있는 금융 이론을 알고 있습니까? 아주 좋은 기사.
기본 이론은 항상 확률 적 확률 모델에 기초합니다. 이는 가격 변동성 및 위험을 특성화하는 데 사용됩니다. 기본 이론에서는 변동성의 특성을 파악하고이를 가격 개발 모델로 사용합니다. 이것은 일종의 전방 예측을 가능하게하는 확률 분포의 관점에서입니다. 그러나 더 모호한 영역을 다루는 많은 것들이 있습니다.
긴 꼬리 사건을 모델링하려고하는 왜곡 위험 모델도 있습니다. 예를 들어 특정 수준이 맞거나 또는 기존 모델을 뛰어 넘는 고 영향도 / 저 확률 이벤트로 가격을 왜곡하는 중지 손실 프로세스.
재무 위험 관리 및 VAR 이론은 좋은 출발점입니다.
어쩌면 당신은이 지표의 MT5 버전을 계획하고 있습니까? 나는 이미 mt4 버전을 가지고 있지만, mt4는 역 테스팅에서 훨씬 느립니다.
좋은 하루 되세요.
그들은 mt5가 더 빠르다고 말했다. 나의 backtesting에서 아직 차이를 보았다고 말할 수 없다. 그러나 나는 그것이 당신이하는 일에 달려 있다고 생각한다.
현재로서는 MT5 버전이 없으며, 나중에 MT5 버전에 대한 수요가 많아 질 수도 있습니다.
매우 흥미로운 기사.
2015 년 2 월 23 일에 p (승리), p (실패) 및 amp; BYO2000에 대한 답변에서 p (공개). 그것의 대부분은 나에게 의미가 있지만 p (첫 번째 승리)와 p (첫 번째 패)에 대한 방정식에 도달하는 방법을 설명해 주실 수 있습니까?
확실한. 이것은 표준 이론을 사용한 조건부 확률입니다.
가격이 일정 기간 동안 정지 손실과 이익을 모두 만진 경우.
이 세트에는 두 가지 확률이 있습니다 : 먼저 SL을 건드렸거나 TP를 먼저 건드렸습니까?
그 기간 동안. 따라서 두 가지 사례가이를 고려해야합니다.
훌륭한 직업이지만 개인적으로 무작위 걸음 이론을 그다지 신뢰하지 않습니다. 그것은 미래의 왕자들이 정상적으로 분배되고 각 값을 취할 확률은 표준 편차 (이 경우 변동성)에 달려 있다고 말한다.
이를 바탕으로 큰 가격 변동을 어떻게 설명 할 수 있습니까? 예를 들어, 임의 진도를 절대 진리로 취하면 확률이 1 % 미만이기 때문에 가격 변동폭이 3 above (변동성의 3 배) 이상인 것을 보는 것은 매우 기괴합니다. 그러나 시장을 보면 상당히 많이 발생합니다.
특정 예제가 필요한 경우 알려 주시면 알려 드리겠습니다.
나는 이것에 대한 당신의 의견을 알고 싶습니다. 가능하다면, 당신이 그것을 사용할 때이 전략이 얼마나 효율적인지 생각해보십시오.
나는 네가 오는 곳을 완전히 얻는다. 많은 사람들이 & # 8211; 특히 기술 거래자 & # 8211; RWM에 동의하지 않는다. & # 8217 ;; 그들의 의견. 내가 할 수있는 것보다 훨씬 좋은 일을 할 수있는 사람들이 있기 때문에 많은 시간을 보내지 않을 것입니다. 내가 말할 수있는 것은 내가 본 비판 중 상당 부분이 정당화되지 않았거나 잘못되었다는 것이다. 위에서 언급 한 내용은 모델의 변동성과 표류가 결코 변하지 않는다고 가정 할 경우에만 유효합니다. 실제로 이러한 구성 요소는 항상 변하고 있습니다.
변동성 측정은 정의에 따라 지연되므로 순간 변동성을 알 수 없습니다. 이 정보는 당시에 사용 가능한 정보를 기반으로 만 견적을 산출 할 수 있습니다. 그래서 3x 변동성 이동을 말할 때, 그것이 실제로 의미하는 바는 과거 변동성이 3 배라는 것입니다. 주어진 순간에 무엇이 아닌가. 이는 모델이 아니라 측정의 한계입니다. 이 기사에서 언급했듯이 내재 변동성은 앞으로 나아갈 수있는 방법이며이를 대신 사용할 수 있습니다.
지금까지 RWM은 제가 아직 보지 못한 시장 움직임에 대한 가장 단순하고 간단한 설명입니다. 더 나은 것이 있다면 나는 그것을 처음으로 사용할 것입니다. 고급 시뮬레이터를 보았으므로 다른 가격 차트와의 차이점을 말할 수는 없습니다. & # 8211; 모든 유형의 차트 패턴이 보이고 재현 가능합니다. 단어 & # 8220; 무작위 & # 8221; 그냥 많은 사람들에게 적기 다. 그러나 RWM은 결정 론적이고 비결정론적인 부분을 가지고 있으며 우리가 발견하고 거래하려고하는 결정적 부분입니다.
안녕하세요, Excel 스프레드 시트에서 새 메타 데이터를 업로드하는 방법을 설명해 주시겠습니까? 감사합니다 귀하의 도움을 주셔서 감사합니다.
엑셀 워크 시트에서 사용 된 "maximals"테이블을 계산하는 방법에 대해 더 자세한 설명을 해 주시면 감사하겠습니다.
At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.
I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.
The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.
There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.
There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).
This leads to a negative expected return:
So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?
You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.
Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?
Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.
Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.
The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.
Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?
It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.
i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,
but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.
özkan (izmir/ Turkiye)
Nobody here is recommending an sl or any other value.
The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.
If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.
Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.
Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.
Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine.
Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?
Please see reply below.
Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.
Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?
Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.
It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.
Excuse me Steve,
is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.
Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.
Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:
This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.
Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?
Thank you very much for your answer and for your website!
Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.
is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?
It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.
Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?
If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.
One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!
problem with excel file can you upload it again?
You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work.
Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do?
That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. 전의. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.
It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.
A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.
훌륭한 기사. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.
You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.
thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.
for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?
Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.
Probably the best forex article I ever read.
Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?
미리 감사드립니다. 안녕.
“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eg. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.
P(Neither TP nor SL hit)”
EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.
(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.
Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?
(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )
What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.
-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?
Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.
-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.
Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.
The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. eg. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? 즉. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. 감사!
No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.
So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.
With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).
(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.
So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?
좀 빠지는. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)
Thanks for your patience Steve 🙂
It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.
천만에요.
I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):
–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.
There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.
Very cool idea & great article! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? 감사!
확실한. It’s standard probability theory:
Say p(wl) = P(price hits SL & TP)
P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)
p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )
p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )
p(win)=p(TP hit) – p(lose first)
p(lose)=p(SL hit) – p(win first)
Thanks Steve. I love your articles.
Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.
100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.
I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.
EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.
That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.
Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.
감사. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.
SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)
Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.
I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.
Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.
nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.
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전략.
Steve Connell은 상인 / 시장 제작자 및 전략가로서 금융 분야에서 17 년 이상 근무했습니다. 그동안 그는 여러 글로벌 은행과 헤지 펀드에서 일했습니다. Steve는 외환, 상품, 옵션 및 선물 등 다양한 금융 시장에 대한 통찰력을 가지고 있습니다.
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